现货品种间竞争较强 铁矿石波动率显著上升
11月30日铁矿石价格最新行情:铁矿石期货主力合约开盘报770元/吨,今日盘中最高触及773元/吨,最低下探758.5元/吨;截止目前,铁矿石主力跌幅达0.32%。
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【行情复盘】
11月29日,铁矿石期货主力合约收涨2.26%至770.5元/吨,当日最高价报780.5元/吨,最低价报757元/吨,持仓量:-33249手至615956手,成交量:751265手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持17768手至377266手,空头合计减持18102手至339629手。据统计铁矿石期货主力持仓呈现多空双减局面。
【市场消息】
据Mysteel不完全统计,2022年11月河北省共批复铁矿石相关项目2个,分别是矿山开发项目(非金属、非煤矿山)备案和节能审查。(来源:Mysteel)
1月29日铁矿石远期现货市场活跃度尚可,平台上相继成交了PB粉、PB块和金布巴粉。其中PB粉以62%计价101.6成交,基于12月掉期折算后在1月指数+1.4的水平,这一价格与前期矿山销售的1月指数计价的PB粉溢价轻微下跌,而金布巴粉的折扣则变化不大。二级市场询盘较为一般。港口现货市场的活跃度较为一般,主流资源上涨10~20元不等,成交多为PB粉资源及少量的块矿资源。(来源:Mysteel)
【机构观点】
中财期货:铁矿石价格更有下跌风险
现货成交保持活跃,但基差收缩让期货上涨潜力缩小,钢厂预计当前生产水平直到春节,短期可能有小规模补库。本周主流矿澳巴发运尚可,到港量仍维持较高水准;非主流矿发运一般;国内矿生产低位企稳;疏港量有所回落,整体来看预计港口库存稳中小增为主,供给盈余较大。PB粉-金布巴粉价差中低位、卡粉—PB粉价差略有回升,品种结构基本无矛盾。目前供给维持宽松,现货品种间竞争较强,可替代性也较强,钢厂年前匀速生产,补库需求以小规模为主,库销比预计略有上升至34天左右,目前成材贸易商和矿石贸易商抄底冬储意愿不强,因此盘整或补涨后铁矿石价格相对其他品种更有下跌风险。
南华期货:铁矿石波动率显著上升
铁水产量阶段性见底,发运阶段性低点,加上废钢性价比下降,基本面有支撑。但基差缩窄,现货补涨乏力,难以支撑期货价格继续大幅上涨。近期宏观扰动持续,宏观难以预测,并且铁矿石的波动率显著上升,确定的高性价比的机会不多。