四大期指基差走势分化 股指维持震荡走势为主
来源:中信建投期货
上个交易日,上证综指跌0.52%,深证成指跌0.22%,创业板指跌0.39%,科创50涨0.08%,沪深300跌0.55%,上证50跌0.89%,中证500跌0.06%,中证1000涨0.03%。两市成交额为5886.26亿元,较前一交易日减少约385亿元。
北向资金净流出65.82亿元,前一交易日净流出22.76亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:电力设备(1.52%),传媒(1.23%),美容护理(1.18%)。表现最差的行业分别为:煤炭(1.33%),通信(-1.82%),有色金属(-2.67%)。
基差方面,四大期指基差走势分化。IM基差贴水整体小幅收窄,当季合约年化基差率为11.3%;IH、IC、IF基差有所下行,当季合约年化基差率为-1.2%、-7.2%、-2.5%。跨期价差方面,四大期指2408-2409合约价差小幅扩大。
消息面上,昨日央行开展2000亿元1年期MLF操作,并将利率下调20个基点,超出市场预期。不过在中美利差压力下,外资流出效应明显,预计在基本面预期出现边际改善前,股指维持震荡走势为主。策略方面,期指进行卖出套保或期权继续持有做多波动率组合。
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