大商所：关于厂库标准仓单担保品管理相关事项的通知

各指定厂库、集团交割库：

根据《大连商品交易所标准仓单管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》、品种细则等有关业务办法及相关协议书，现就指定厂库、集团交割库（以下简称厂库）的厂库标准仓单担保品相关事项通知如下：

一、大商所可接受的担保品种类及要求

厂库可以提交人民币资金或大连商品交易所（以下简称大商所）认可银行签发的见索即付履约保函（以下简称银行保函）、电子银行承兑汇票，作为履行厂库责任义务的担保。银行保函、电子银行承兑汇票具体规定如下：

（一）银行保函

1.保函签发银行要求

(1)保函签发银行应当为大商所认可的境内客户期货保证金存管业务的指定存管银行（不包括仅为其托管的合格境外投资者开展期货保证金存管业务的存管银行）。

(2)保函签发银行应为上述银行分行（或有权签发银行保函的总行营业部）及以上级别银行。如签发银行为下属支行（或分行营业部），应当提交分行允许支行（或分行营业部）签发银行保函的授权书。

(3)保函签发银行应当严格按照大商所《见索即付履约保函》样本要求签发保函。

(4)大商所不接受上述规定以外银行签发的银行保函。

2.厂库要求

(1)厂库应当确保银行保函有效期的到期日应当不少于所担保品种厂库标准仓单有效期后30个自然日。

(2)银行保函有效期的到期日前10个交易日，仍有标准仓单或标准仓单注销但未按照交易所规定确认品质、数量无异议的，厂库应当更换符合大商所要求的银行保函或提交其他担保品。

(3)厂库应当确保银行严格按照《见索即付履约保函》样本及上述要求签发保函。厂库未按规定办理担保品业务，大商所将按照相关规则、协议等进行处理。

3.担保金额生效

厂库应当至少在仓单注册前3个交易日或大商所要求的时间内，将银行保函送达大商所，以大商所实际收到银行保函的日期为准。大商所查证符合要求后，银行保函对应的担保金额生效。

（二）电子银行承兑汇票

1.电子银行承兑汇票票面载明的“开户行”与“承兑行”应当为同一家银行，该银行应当是从事大商所境内客户期货保证金存管业务的指定存管银行（不包括仅为其托管的合格境外投资者开展期货保证金存管业务的存管银行）。

2.厂库提交的银行承兑汇票应当为依法合规取得，与出票人或前手之间具有真实交易关系。

3.厂库提交的银行承兑汇票自提交之日起至该票据的到期日，不能超过3个月。

二、大商所厂库担保品日常管理要求

（一）总体要求

1.厂库提交的人民币资金、银行保函、电子银行承兑汇票的合计金额应当不低于各品种厂库标准仓单市值的130%。

2.厂库有生猪品种的，担保品合计金额不低于各品种厂库标准仓单市值的130%加生猪品种非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水；厂库有鸡蛋品种的，担保品合计金额不低于各品种厂库标准仓单市值的130%加鸡蛋品种非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水和包装费用。

3.大商所与厂库双方另行约定的，按照约定执行。

（二）仓单注册和担保品盯市时仓单市值核算

厂库注册标准仓单和每日结算时，按照以下标准计算厂库标准仓单市值，核算应交担保品。

1.厂库注册仓单申请在当日闭市前通过大商所审批的，以当日该标准仓单对应品种最近已交割月份期货合约的一次性交割结算价和对应品种最近交割月份期货合约的前一交易日结算价中较高价作为基准价，以该笔申请注册数量为基准量，以基准价乘以基准量核算申请注册时厂库标准仓单市值。

厂库注册仓单申请在当日结算后通过大商所审批的，以当日该标准仓单对应品种最近已交割月份期货合约的一次性交割结算价和对应品种最近交割月份期货合约的当日结算价中较高价作为基准价，以该笔申请注册数量为基准量，以基准价乘以基准量核算申请注册时厂库标准仓单市值。

厂库注册仓单申请当日未通过大商所审批的，则以审批通过时的基准价核算该笔厂库标准仓单市值。

2.每日盯市时，以厂库标准仓单对应品种最近已交割月份期货合约的一次性交割结算价和对应品种最近交割月份期货合约的当日结算价中较高价作为基准价，以已注册厂库标准仓单数量、以及已注销但未按照交易所规定确认品质、数量无异议部分的商品数量两者之和为基准量，以基准价乘以基准量核算每日厂库标准仓单市值。

（三）厂库担保品追加要求

1.每日结算完成后，如厂库各类担保品的合计金额超出大商所要求，厂库可申请将超出部分人民币资金无息返还、银行保函清退或银行承兑汇票解除质押。

2.每日结算完成后，如厂库各类担保品的合计金额不满足大商所要求或未按大商所要求更换担保品，大商所通过数字仓单系统向厂库发出追加担保品通知，厂库应当在通知发出的下一交易日闭市前补足或更换担保品。

3.厂库未按要求补足担保品或更换银行保函，大商所不办理该厂库的人民币资金返还、银行保函清退、银行承兑汇票解除质押业务，并将按照相关规则、协议等进行处理。

三、担保品交存与清退

（一）人民币资金

1.厂库应当将作为担保品的人民币资金划入大商所指定的资金账户，账户信息如下：

账户名称：大连商品交易所

开户银行：交通银行大连商品交易所支行

银行账号：212060120013001164794

2.厂库应当在大商所数字仓单系统预留厂库人民币资金账户信息，办理厂库人民币资金担保品的交存与清退。

3.厂库预留的资金账户由厂库进行日常维护，自行承担管理责任和风险。

（二）银行保函

1.厂库应当确保其提供的银行保函中保函名称、内容条款、填写信息等要素准确。

2.银行保函签发后，厂库或银行应当将银行保函原件寄送至大商所结算部。

3.大商所有权对银行保函进行查证、核对，如不符合要求，大商所有权拒收或退回。

（三）电子银行承兑汇票

1.厂库应当通过电子商业汇票系统将银行承兑汇票质押权人登记为大商所。

2.厂库质押的银行承兑汇票到期时，大商所将办理委托收款，所收款项视为厂库的人民币资金保证金。

3.大商所收到质押票据的托收款项后，将资金计入厂库的担保品合计金额。

四、实施日期

人民币资金、银行保函业务自2024年11月8日起施行，电子银行承兑汇票业务办理时间由大商所另行通知。

特此通知。